關于期貨結算報告匯總

關于期貨結算報告匯總

　　篇一：1 期貨交易、結算

　　實訓1：期貨交易、結算

　　1、實訓目的：掌握期貨交易的流程、結算方式

　　2、實訓手段：利用網上軟件和模擬交易軟件熟悉交易流程、掌握期貨交易的結算方式

　　3、實訓過程：

　　1、掌握交易過程要求的基本知識和常識 2、熟悉和掌握各種交易指令

　　3、模擬下單交易

　　4、結算交易

　　4、實訓內容要求

　　1、了解完整的交易過程

　　2、 熟悉各交易所的交易指令，收集三大交易所的交易指令類型，

　　具體分析一種交易指令的含義

　　3、了解競價交易的過程

　　4、掌握期貨交易結算的方式

　　練習題：

　　1、某客戶在大連商品交易所開倉賣出大豆期貨合約40手，成交價為4020元/噸，當日結算價格為4030元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天須繳納的保證金為多少？

　　2、某日,銅合約的收盤是17210元/噸,結算價為17240元/噸,該合約的每日最大波動幅度為3%,最小變動價位為10元/噸,問該期貨合約下一個交易日跌停板價格是多少？

　　3、計算下列交易的結算結果

　　某投資者上日客戶權益為128萬。5月15日以5400點買入開倉6手滬深300指數期貨合約，當日股指大幅下跌，于是在5000點賣出平倉2手，當日結算價4900點。5月16日，因保證金不足，被要求追加保證金，投資者無力追加保證金，開市后以4800點賣出平倉2手，當日結算價5000點。呼聲指數期貨交易單位是300元/點，保證金比例為12%，請對兩天的交易進行結算，并把結算結果填入下表。

　　客戶在按規定足額繳納開戶保證金后，即可開始交易，進行委托下單。所謂下單，是指客戶在每筆交易前向期貨經紀公司業務人員下達交易指令，說明擬買賣合約的種類、數量、價格等的行為。通常，客戶應先熟悉和掌握有關的交易指令，然后選擇不同的期貨合約進行具體交易。

　　（一） 常用交易指令

　　國際上常用的交易指令有：市價指令、限價指令、止損指令和取消指令等。我國期貨交易所規定的交易指令有兩種：限價指令和取消指令，交易指令當日有效。在指令成交前，客戶可提出變更或撤銷。

　　1、 市價指令

　　市價指令是期貨交易中常用的指令之一。它是指按當時市場價格即刻成交的指令。客戶在下達這種指令時不須指明具體的價位，而是要求期貨經紀公司出市代表以當時市場上可執行的最好價格達成交易。這種指令的特點是成交速度快，一旦指令下達后不可更改和撤銷。

　　2、 限價指令

　　限價指令是指執行時必須按限定價格或更好的價格成交的指令。下達限價指令時，客戶必須指明具體的價位。它的特點是可以按客戶的預期價格成交，成交速度相對較慢，有時無法成交。

　　3、 止損指令

　　止損指令是指當市場價格達到客戶預計的價格水平時即變為市價指令予以執行的一種指令。客戶利用止損指令，既可以有效地鎖定利潤，又可以將可能的損失降低至最低限度，還可以相對較小的風險建立新的頭寸。（目前國內尚沒有該指令）

　　4、 取消指令

　　取消指令是指客戶要求將某一指令取消的指令。客戶通過執行該指令，將以前下達的指令完全取消，并且沒有新的指令取代原指令。

　　期貨經紀公司對其代理客戶的所有指令，必須通過交易所集中撮合交易，不得私下對沖，不得向客戶作獲利保證或者與客戶分享收益。

　　（二） 下單方式

　　客戶在正式交易前，應制定詳細周密的交易計劃。在此之后，客戶即可按計劃下單交易。客戶可以通過書面、電話或者中國證監會規定的其他方式向期貨經紀公司下達交易指令。具體下單方式由如下幾種：

　　1、 書面下單

　　客戶親自填寫交易單，填好后簽字交由期貨經紀公司交易部，再由期貨經紀公司交易部通過電話報單至該公司在期貨交易所場內的出市代表輸入指令進入交易所主機撮合成交。

　　2、 電話下單

　　客戶通過電話直接將指令下達到期貨經紀公司交易部，再由交易部通知出市代表下單。期貨經紀公司須將客戶的指令予以錄音，以備查證。事后，客戶應在交易單上補簽字。

　　期貨經紀公司在接受客戶指令后，應及時通知出市代表。出市代表應及時將客戶的指令輸入交易席位上的計算機終端進行競價交易。

　　（三）競價

　　國內期貨合約價格的形成方式是:計算機撮合成交

　　計算機撮合成交是根據公開喊價的原理設計而成的一種計算機自動化交易方式，是指期貨交易所的計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過程。這種交易方式具有準確、連續等特點。

　　國內期貨交易所計算機交易系統的運行，一般是將買賣申報單以價格優先、時間優先的原則進行排序。當買入價大于、等于賣出價則自動撮合成交，撮合成交價等于買入價（bp）、賣出價（sp）和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。

　　開盤價和收盤價均由集合競價產生。

　　開盤價集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內進行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣價格指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間，開市時產生開盤價。 收盤價集合競價在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內進行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣價格指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間，收市時產生收盤價。 交易系統自動控制集合競價申報的開始和結束并在計算機終端上顯示。

　　集合競價采用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價產生的價格的買入申報全部成交；低于集合競價產生的價格的賣出申報全部成交；等于集合競價產生的價格的買入或賣出申報，根據買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。

　　（四） 成交回報與確認

　　當期貨經紀公司的出市代表收到交易指令后，確認無誤后以最快的速度將指令輸入計算機內進行撮合成交。當計算機顯示指令成交后，出市代表必須馬上將成交的結果反饋回期貨經紀公司的交易部。期貨經紀公司交易部將出市代表反饋回來的成交結果記錄在交易單上并打上時間戳記后，將記錄單報告給客戶。成交回報記錄單應包括以下幾個項目：成交價格、成交手數、成交回報時間等。

　　客戶對交易結算單記載事項有異議的，應當在下一交易日開市前向期貨經紀公司提出書面異議；客戶對交易結果單記載事項無異議的，應當在交易結算單上簽字確認或者按照期貨經紀合同約定的方式確認。客戶既未對交易結算單記載事項確認，也未提出異議的，視為對交易結算單的確認。對于客戶有異議的，期貨經紀公司應當根據原始指令記錄和交易記錄予以核實。

　　大連商品交易所 市價、止損等基本交易指令使用說明

　　一、市價指令

　　1 ．市價指令定義

　　市價指令是以委托方向的停板價格參與交易的指令。

　　買市價指令就是以漲停板價為委托價的買限價指令；賣市價指令就是以跌停板價為委托價的賣限價指令。

　　2 ．市價指令有效委托時間

　　市價指令有效委托時間為集合競價申報和連續交易期間，在其他交易時段，

　　投資者不得委托和撤銷市價指令。

　　注：這里市價指令是指無特殊屬性的市價指令。

　　二、市價（或限價）止損（盈）指令

　　1 ．市價（或限價）止損（盈）指令定義

　　市價（或限價）止損（盈）指令是指當市場最新價觸及投資者預先設定止損價（或止盈價）時，指令立即轉為市價指令（或限價指令）。

　　2 ．限價止損（盈）指令中限價含義

　　（1）限價止損（盈）指令中的限價，是指該指令轉為限價指令時的委托價；

　　（2）買限價止損（盈）指令中的限價必須大于等于止損價（或止盈價），

　　且小于等于對應合約的漲停板價；

　　（3）賣限價止損（盈）指令中的限價必須小于等于止損價（或止盈價），且大于等于對應合約的跌停板價。

　　3 ．市價（或限價）止損（盈）指令觸發時機

　　（1）當市場最新價大于等于投資者預先設定止損價時，買市價止損指令將立即轉為買市價指令

　　（2）當市場最新價大于等于投資者預先設定止損價時，買限價止損指令將立即轉為買限價指令。

　　（3）當市場最新價小于等于投資者預先設定止盈價時，投資者買限價止盈指令將立即轉為買限價指令。

　　（4）當市場最新價小于等于投資者預先設定止盈價時，投資者買市價止盈

　　指令將立即轉為買市價指令

　　（5）當市場最新價小于等于投資者預先設定止損價時，投資者賣市價止損指令將立即轉為賣市價指令

　　（6）當市場最新價小于等于投資者預先設定止損價時，投資者賣限價止損指令將立即轉為賣限價指令

　　（7）當市場最新價大于等于投資者預先設定止盈價時，投資者賣限價止盈指令將立即轉為賣限價指令。

　　（8）當市場最新價大于等于投資者預先設定止盈價時，投資者賣市價止盈指令將立即轉為賣市價指令

　　4 ．市價（或限價）止損（盈）指令有效委托時間

　　市價（或限價）止損（盈）指令有效委托時間為集合競價申報和連續交易期間，在其他交易時段，投資者不得委托和撤銷市價（或限價）止損（盈）指令。

　　5 ．在集合競價申報期間，市價（或限價）止損（盈）指令不參與集合競

　　價撮合

　　開市后，開盤價觸發的市價（或限價）止損（盈）指令，將轉為相應的市價指令（或限價指令），參與連續競價交易。

　　6 ．市價（或限價）止損（盈）指令既可用于平倉，也可用于開倉。

　　三、特殊指令屬性

　　1 ．特殊指令屬性定義

　　立即全部成交否則自動撤銷（FOK），指必須在指定價位、委托數量全部成

　　交，否則自動被系統撤銷。

　　立即成交剩余指令自動撤銷（FAK），指在指定價位成交，剩余定單自動被

　　系統撤銷。

　　2 ．可附加特殊指令屬性的指令

　　只有市價指令和限價指令，可附加立即全部成交否則自動撤銷（FOK）和立即成交剩余指令自動撤銷（FAK）指令屬性。

　　篇二：2015年中國期貨行業深度調查報告

　　2014-2020年中國期貨行業全景調研與產業競爭現狀報告

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　　報告目錄

　　第一章 期貨的概述 1

　　第一節 期貨的概念 1

　　一、期貨的定義 1

　　二、商品期貨 1

　　三、金融期貨 2

　　第二節 期貨交易的定義及特點 10

　　一、期貨交易的定義 10

　　二、期貨交易的特點 10

　　三、期貨交易的功能 11

　　四、期貨交易的運行機制 11

　　第三節 期貨市場基本知識簡介 12

　　一、期貨市場的發展史 12

　　二、期貨市場的特征及功能 13

　　三、期貨市場的組織結構 14

　　第二章 國際期貨行業發展狀況分析 16

　　第一節 國際期貨發展概述 16

　　一、國際主要期貨交易所及交易品種概況 16

　　二、國際期貨交易和監管合作分析 16

　　三、期貨市場監管日趨國際化 18

　　第二節 美國期貨發展分析 23

　　一、美國期貨市場發展概述 23

　　二、美國期貨市場的管理體制 30

　　三、美國期貨經紀商經營狀況 32

　　第三節 英國期貨發展分析 41

　　一、英國期貨市場發展概述 41

　　二、英國期貨行業的做市商機制 46

　　三、英國期貨市場的交易機制分析 47

　　四、解析英國期貨市場的法律監管 50

　　五、英國期貨市場結算的風險分析 55

　　第四節 日本期貨發展分析 57

　　一、日本期貨市場發展概述 57

　　二、日本商品期貨市場現狀及改革 59

　　三、日本股指期貨市場發展三階段 60

　　四、日本的利率期貨市場分析 61

　　第五節 香港期貨發展分析 62

　　一、香港期貨市場發展概述 62

　　二、簡析香港股指期貨投資者結構 65

　　三、香港交易所期貨發展狀況 69

　　第三章 中國期貨行業發展分析 74

　　第一節 中國期貨交易所簡介 74

　　一、上海期貨交易所 74

　　二、鄭州商品交易所 75

　　三、大連商品交易所 77

　　第二節 期貨行業發展狀況分析 80

　　一、期貨行業特點 80

　　二、2013年中國期貨市場運行概況 81

　　三、期貨行業分工發展分析 83

　　第三節 商品期貨發展分析 84

　　一、新時期商品期貨市場的發展分析 84

　　二、商品期貨風險與滬深300股指期貨風險的對比研究 86

　　三、股市與商品期貨市場的關系探討 88

　　四、中國已成全球第二大商品期貨市場 90

　　第四節 金融期貨發展分析 91

　　一、金融期貨的類別與特征 91

　　二、金融期貨對市場發展的影響 93

　　三、金融期貨對金融市場化的作用 99

　　第五節 期貨市場管理體系分析 103

　　一、自律管理體系概述 103

　　二、我國證券市場自律管理的現狀與存在問題 104

　　三、美國期貨市場監管實務訪察 106

　　四、從法律層面提升期貨業自律管理水平 111

　　五、中國期貨市場自律體系的發展策略 113

　　第六節 完善我國期貨市場風險管理體系的政策建議 115

　　一、我國期貨市場風險管理體系：機制與作用 115

　　二、我國期貨市場風險管理體系尚存的問題 119

　　三、關于建立保證金保障制度的政策建議 120

　　四、關于建立期貨結算公司與補償基金的政策建議 122

　　五、政府在期貨公司危機處理上的作用及方式 129

　　第四章 農產品期貨市場分析 131

　　第一節 玉米期貨市場 131

　　一、玉米期貨對玉米市場發展的影響 131

　　二、2012玉米期貨市場運作概述 132

　　三、2013玉米期貨回顧與2014年行情展望 133

　　第二節 大豆期貨市場 139

　　一、影響大豆期貨價格的因素 139

　　二、大豆期貨市場對大豆產業發展作用 141

　　三、2012年大豆期貨市場狀況 144

　　四、2013年大豆市場回顧及2014年展望 146

　　第三節 小麥期貨市場 151

　　一、小麥期貨市場發展概述 151

　　二、發展小麥期貨市場的作用 158

　　三、2012小麥期貨市場發展狀況 159

　　四、2013年小麥行情回顧 163

　　第四節 豆粕期貨市場 168

　　一、豆粕期貨品種簡介 168

　　二、影響豆粕價格的因素 170

　　三、2013年豆粕期貨市場回顧 172

　　四、2013年豆粕期貨市場分析與展望 175

　　第五章 經濟作物期貨市場 178

　　第一節 棉花期貨市場 178

　　一、中國棉花期貨上市的意義 178

　　二、人民幣利率調整對棉花期貨發展的影響分析 181

　　三、2013年度棉花期貨市場發展狀況 182

　　第二節 白糖期貨市場 185

　　一、白糖期貨市場發展穩健 功能日益顯現 186

　　二、白糖期貨市場的優勢 190

　　三、2012年白糖期貨市場狀況 192

　　四、白糖市場2013年回顧及2013年展望 196

　　第三節 天然橡膠期貨市場 205

　　一、世界目前橡膠市場發展態勢 205

　　二、中國天然橡膠期貨的缺點 207

　　三、2012年天膠期貨市場發展狀況 211

　　四、2013年天然橡膠行情回顧及后市分析 213

　　第六章 有色金屬期貨市場 216

　　第一節 黃金期貨市場 216

　　一、黃金期貨定義 216

　　二、黃金期貨市場特征分析 216

　　三、2013年黃金期貨市場狀況分析 218

　　四、2014黃金市場回顧與展望 227

　　第二節 銅期貨市場 227

　　一、銅期貨品種的特點 227

　　二、2013年銅期市發展回顧 228

　　三、中國銅企業在期貨市場的發展狀況 238

　　四、中國銅期貨市場“三高”凸顯 多空對決大戰即將上演 240

　　五、銅期貨期權降低銅期貨市場的風險分析 242

　　第三節 鋁期貨市場 249

　　一、鋁期貨品種概述 249

　　二、鋁期貨市場發展回顧 255

　　三、當前背景下涉鋁企業的套期保值 258

　　第四節 鋅期貨市場 261

　　一、鋅期貨上市的意義 261

　　二、鋅期貨上市對市場的影響 263

　　三、中國鋅企業套期保值分析 265

　　第七章 利率期貨市場 269

　　第一節 利率期貨概述 269

　　一、利率期貨的定義 269

　　二、利率期貨交易的定義 270

　　三、利率期貨的發展歷史 270

　　四、利率期貨的報價及交割方式 271

　　第二節 利率期貨行業狀況分析 273

　　一、中國開展利率期貨交易可行性分析 273

　　二、利率期貨對于中國利率市場化發展的意義 274

　　第三節 壽險公司利率風險與利率期貨的關系分析 276

　　一、中國壽險公司利率風險概述 276

　　二、解析利率期貨作用機制 277

　　三、利率期貨防范壽險公司利率風險的優勢 278

　　四、中國壽險公司應用利率期貨的前景展望 279

　　第四節 利率期貨與債券市場風險的關系分析 279

　　一、債券市場的利率風險 280

　　二、債券市場的流動性風險 281

　　三、利率期貨在抵御債券市場風險中的作用 284

　　第八章 股指期貨市場分析 287

　　第一節 股指期貨概述 287

　　一、股指期貨的定義 287

　　二、股指期貨的特征 287

　　三、股指期貨的功能 288

　　四、股票指數期貨的發展歷程 290

　　第二節 股指期貨市場發展狀況分析 292

　　一、期貨行業積極備戰股指期貨上市 292

　　二、股指期貨利于中國資本市場發展 293

　　三、股指期貨與商品期貨的市場風險對比分析 294

　　四、股指期貨將成未來市場穩定劑 296

　　第三節 股指期貨的影響分析 298

　　一、股指期貨對期貨市場的影響 298

　　二、股指期貨對股市行情的影響 299

　　三、股指期貨對證券市場的影響 300

　　第四節 解析股指期貨市場的風險 301

　　一、市場環境方面的風險 301

　　二、市場交易主體方面的風險 302

　　三、市場監管方面的風險 303

　　第九章 期貨行業競爭狀況分析 304

　　第一節 期貨市場競爭格局分析 304

　　一、期市競爭的比較優勢概述 304

　　二、全球期貨市場競爭格局的發展 306

　　三、地區內期貨市場競爭格局的變化 308

　　四、期貨市場競爭給中國期貨發展的啟示 309

　　第二節 期貨公司的競爭狀況 311

　　一、期貨公司的核心競爭力特征分析 311

　　二、期貨公司競爭多元化分析 313

　　第三節 期貨行業競爭中存在的問題及其策略 316

　　一、中國期貨經紀業發展存在的主要問題 316

　　二、提升中國期貨市場競爭力的策略 317

　　三、提高期貨公司競爭力的策略 319

　　第十章 期貨行業企業狀況分析 324

　　第一節 中國國際期貨經紀有限公司 324

　　一、公司簡介 324

　　二、優勢體現 324

　　三、成績表現 325

　　第二節 河南萬達期貨經紀有限公司 327

　　一、公司簡介 327

　　二、經營范圍 327

　　三、企業優勢 328

　　第三節 上海通聯期貨經紀有限公司 328

　　一、公司簡介 328

　　二、業務范圍 328

　　三、優勢和長遠發展規劃 329

　　第四節 經易期貨經紀有限公司 330

　　一、公司簡介 330

　　二、優勢體現 330

　　第五節 金瑞期貨經紀有限公司 331

　　一、公司簡介 331

　　二、金瑞期貨有限公司文化理念 332

　　三、金瑞打造套保核心競爭力、專注服務產業 332

　　第六節 建證期貨經紀有限責任公司 337

　　一、公司簡介 337

　　二、經營業績 338

　　篇三：期貨期權實驗報告1

　　商學院經濟與管理實驗中心

　　實驗報告

　　實驗名稱班級學號姓名

　　同組學生姓名實驗時間： 2013 年 11月 6日星期 三

　　得分： 批改時間： 年 月 日 實驗教師(簽名)：

　　一、 實驗目的

　　1、熟悉投資程序；

　　2、了解交易開戶、下單的程序，期貨交易制度和結算制度；

　　3、了解實時行情，掌握各行情指標定義；

　　4、熟悉單個K線類型及其行情含義；熟悉K線組合的特征及其行情含義。

　　5、掌握趨勢理論、波浪理論及形態理論的運用。

　　二、 實驗內容

　　1、期貨模擬交易界面及常用術語簡介；

　　2、期貨模擬交易系統圖形快速操作；

　　3、期貨常用頁面操作；

　　4、期貨商品報價窗口；

　　5、K線圖窗口；

　　6、其他圖表窗口簡介；

　　7、新聞資訊信息

　　8、運用趨勢線理論進行期貨實驗操作

　　9，運用波浪理論進行期貨實驗操作

　　三、 實驗步驟

　　總體可簡述為：

　　1、安裝永安博弈大師，在博弈大師——永安期貨中進行賬號注冊

　　2、了解期貨合約的基本信息，了解掌握各個名稱所代表的意義。

　　3、觀看大盤，留意各個行業的期貨合約價格走勢。著重留意個別的期貨合約。

　　4、針對個別合約，觀察K線圖，運用技術分析，對對于其價格走勢進行分析預測。

　　5、結合宏觀經濟走勢，國際、國內政治形勢和經濟環境，預測整個該期貨品種方面的的利好或者利空形式。

　　6、選擇個別合約進行，進行模擬交易。

　　(一) 期貨模擬交易界面及常用術語簡介；

　　注冊完永安模擬交易賬號后進入登陸界面

　　聯機博易大師查詢期貨交易詳情

　　登陸后可以看到各個期貨交易所中每個期貨品種的即時和以往的詳情

　　1、期貨的專業基本術語：

　　開倉：期貨交易者新建期貨頭寸的行為，包括買入開倉和賣出開倉。 平倉：期貨交易者了解持倉的交易行為，與開倉是的方向相反。

　　多頭：預期期貨價格未來會上漲，現在買入，建立多頭頭寸的過程。 空頭：預期期貨價格未來會下跌，現在賣出，建立空頭頭寸的過程。

　　2、一些基本術語和持倉量的關系。

　　多開：空頭與多頭同時開倉，以多頭報價成交，反映主動性買盤。 空開：多頭與空頭同時開倉，以空頭報價成交，反映主動性賣盤。 多平：多頭主動平倉

　　空平：空頭主動平倉

　　雙開：新多頭買進開倉，新空頭賣出開倉

　　雙平：老多頭賣出平倉，老空頭買進平倉

　　多換：多頭換手，老多頭賣出開倉，新多頭買進開倉。

　　空換：空頭換手，老空頭買進平倉，新空頭賣出開倉。

　　(二) 期貨常用頁面操作；

　　(三) 期貨商品報價窗口；

　　以滬銅1405合約為例，可以查看合約的具體交易價格以及成交量，結算價等

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